Сравнение XRLX с CEFZ
XRLX (FundX Conservative ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 5.16%.
XRLX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 7.85% | 5.30% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between XRLX and CEFZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
XRLX
CEFZ
Сравнение XRLX c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и CEFZ
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -6.66% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.73% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.20% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 10.39% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.39% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.39% | +0.66% |
Сравнение комиссий XRLX и CEFZ
XRLX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и CEFZ
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CEFZ в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
XRLX and CEFZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLX is cheaper at 1.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLX is cheaper with a 1.63% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.57% for XRLX.
They also come from different issuers: FundX and RiverNorth. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор