PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between XRLV and URA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.34

The correlation between XRLV and URA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLV и URA

Секторы
XRLV
URA

Коммунальные услуги

21.5%
9.4%

Финансовые услуги

16.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%
21.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Технологии

5.6%
0.9%

Сырьевые материалы

3.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Энергетика

1.1%
57.0%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
URA
9.4%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
URA

-

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
URA

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
URA

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
URA

-

Промышленность

XRLV
7.2%
URA
21.9%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
URA

-

Технологии

XRLV
5.6%
URA
0.9%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
URA
5.0%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
URA

-

Энергетика

XRLV
1.1%
URA
57.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

XRLV vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.05

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и URA

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-93.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-42.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-75.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и URA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

50.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

43.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

37.73%

—

Сравнение комиссий XRLV и URA

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и URA

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and URA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while URA is Commodity Producers Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.69% for URA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор