PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between XRLV and RSPG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XRLV and RSPG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и RSPG

Секторы
XRLV
RSPG

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Технологии

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Энергетика

1.1%
100.0%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
RSPG

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
RSPG
0.0%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
RSPG

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
RSPG

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
RSPG

-

Промышленность

XRLV
7.2%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
RSPG

-

Технологии

XRLV
5.6%
RSPG

-

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
RSPG

-

Энергетика

XRLV
1.1%
RSPG
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

XRLV vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и RSPG

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-25.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и RSPG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.57%

—

Сравнение комиссий XRLV и RSPG

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и RSPG

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and RSPG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.40% for RSPG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор