PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - XRLV tracks the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index while RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between XRLV and RSP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.80

Over the past year, the correlation between XRLV and RSP has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и RSP

Секторы
XRLV
RSP

Коммунальные услуги

21.5%
6.1%

Финансовые услуги

16.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

15.3%
6.5%

Недвижимость

11.6%
6.0%

Здравоохранение

8.4%
11.0%

Промышленность

7.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Технологии

5.6%
19.6%

Сырьевые материалы

3.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Энергетика

1.1%
4.5%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
RSP
6.1%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
RSP
14.5%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
RSP
6.5%

Недвижимость

XRLV
11.6%
RSP
6.0%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
RSP
11.0%

Промышленность

XRLV
7.2%
RSP
14.1%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
RSP
9.9%

Технологии

XRLV
5.6%
RSP
19.6%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
RSP
3.7%

Энергетика

XRLV
1.1%
RSP
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

XRLV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и RSP

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и RSP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.35%

—

Сравнение комиссий XRLV и RSP

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и RSP

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and RSP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.49% for RSP.

XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.20% for RSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор