PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between XRLV and PPA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XRLV and PPA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и PPA

Секторы
XRLV
PPA

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%
90.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Технологии

5.6%
9.8%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.1%

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
PPA

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
PPA

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
PPA

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
PPA

-

Промышленность

XRLV
7.2%
PPA
90.1%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
PPA

-

Технологии

XRLV
5.6%
PPA
9.8%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
PPA

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
PPA
0.1%

Энергетика

XRLV
1.1%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

XRLV vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и PPA

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и PPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.64%

—

Сравнение комиссий XRLV и PPA

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и PPA

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and PPA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.38% for PPA.

XRLV is categorized as S&P 500, while PPA is Aerospace & Defense. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор