Сравнение XRLV с EGGQ
XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while EGGQ is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. XRLV is passively managed, while EGGQ is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLV и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 4.11% | 0.03% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | 25.92% | -1.32% |
Correlation
The correlation between XRLV and EGGQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLV vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
XRLV
EGGQ
Сравнение XRLV c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLV | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и EGGQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLV | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и EGGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLV | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 31.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 32.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.62% | — |
Сравнение комиссий XRLV и EGGQ
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и EGGQ
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EGGQ в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.53% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
XRLV and EGGQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
EGGQ has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 1.53% for XRLV.
XRLV is categorized as S&P 500, while EGGQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and NestYield. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.89% for EGGQ.
Подберите оптимальное распределение для XRLV и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор