PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с DEEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с DEEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for DEEF.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и DEEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и DEEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%

Correlation

The correlation between XRLV and DEEF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.58

Over the past year, the correlation between XRLV and DEEF has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и DEEF

Секторы
XRLV
DEEF

Коммунальные услуги

21.5%
6.8%

Финансовые услуги

16.3%
14.2%

Потребительский защитный сектор

15.3%
9.7%

Недвижимость

11.6%
5.4%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

7.2%
23.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.8%

Технологии

5.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Энергетика

1.1%
4.9%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
DEEF
6.8%

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
DEEF
14.2%

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
DEEF
9.7%

Недвижимость

XRLV
11.6%
DEEF
5.4%

Здравоохранение

XRLV
8.4%
DEEF
4.4%

Промышленность

XRLV
7.2%
DEEF
23.4%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
DEEF
10.8%

Технологии

XRLV
5.6%
DEEF
4.8%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
DEEF
9.6%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
DEEF
4.2%

Энергетика

XRLV
1.1%
DEEF
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV

Доходность на риск

XRLV vs. DEEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c DEEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. DEEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVDEEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.50

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и DEEF

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVDEEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и DEEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVDEEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.29%

—

Сравнение комиссий XRLV и DEEF

XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DEEF в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и DEEF

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DEEF в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and DEEF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while DEEF is Foreign Large Cap Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.24% for DEEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и DEEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор