PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLV с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

XRLV и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLV и BUFP

2026 (YTD)20252024
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%9.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий XRLV и BUFP

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Доходность на риск

XRLV vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.05

—

Корреляция

Корреляция между XRLV и BUFP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и BUFP

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.86%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLV и BUFP

Загрузка...

Показатели просадок

XRLVBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-11.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и BUFP

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLVBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.78%

—