PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. XRLV is passively managed, while AVL is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XRLV charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и AVL

2026 (YTD)20252024
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%-1.18%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between XRLV and AVL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов XRLV и AVL

Секторы
XRLV
AVL

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.3%

-

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Технологии

5.6%
100.0%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
AVL

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
AVL

-

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
AVL

-

Недвижимость

XRLV
11.6%
AVL

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
AVL

-

Промышленность

XRLV
7.2%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
AVL

-

Технологии

XRLV
5.6%
AVL
100.0%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
AVL

-

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
AVL

-

Энергетика

XRLV
1.1%
AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW

Доходность на риск

XRLV vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.18

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и AVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.97%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-23.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и AVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

61.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

85.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

105.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

105.25%

—

Сравнение комиссий XRLV и AVL

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и AVL

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and AVL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 1.04% for AVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор