Сравнение XRE.TO с XUU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).
XRE.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или XUU.TO.
Основные характеристики
| XRE.TO | XUU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 32.90% |
| Дох-ть за 1 год | 11.64% | 37.44% |
| Дох-ть за 3 года | -4.73% | 12.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.57% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 5.12% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 16.60% | 11.37% |
| Макс. просадка | -57.06% | -28.22% |
| Текущая просадка | -15.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и XUU.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и XUU.TO
С начала года, XRE.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 32.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и XUU.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и XUU.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности XUU.TO в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.82% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.96% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и XUU.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и XUU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и XUU.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.