Сравнение XRE.TO с RIT.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) are both REIT funds. XRE.TO is passively managed, while RIT.TO is actively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 6.70%/yr for RIT.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.87%/yr for RIT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и RIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у RIT.TO с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям RIT.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 6.70% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
RIT.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и RIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 21.91% | 5.66% | 9.27% |
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 8.12% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.74% | 34.36% | -6.83% | 22.86% | 3.92% | 11.74% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and RIT.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2004 г. | 0.58 |
Over the past year, XRE.TO and RIT.TO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XRE.TO и RIT.TO
Секторы
XRE.TO
RIT.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XRE.TO
RIT.TO
Сырьевые материалы
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Коммуникационные услуги
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Потребительский циклический сектор
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Потребительский защитный сектор
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Энергетика
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Финансовые услуги
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Здравоохранение
XRE.TO
-
RIT.TO
Промышленность
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Технологии
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Коммунальные услуги
XRE.TO
-
RIT.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. RIT.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
RIT.TO
Сравнение XRE.TO c RIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | RIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.59 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.58 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | RIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и RIT.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке RIT.TO в -56.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и RIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | RIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -56.72% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -7.21% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -17.16% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -30.75% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -40.90% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.80% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -8.81% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.50% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и RIT.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | RIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.96% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.93% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 10.53% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.68% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.45% | +2.12% |
Сравнение комиссий XRE.TO и RIT.TO
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RIT.TO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и RIT.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности RIT.TO в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.57% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.04% | 3.82% | 4.92% | 4.35% | 5.11% | 5.05% | 5.28% | 4.79% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XRE.TO and RIT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
They also come from different issuers: iShares and CI Investments. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.87% for RIT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и RIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор