PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 12.98%/yr for IUSV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRE.TO торгуется в CAD, в то время как IUSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRE.TO показывает доходность 10.05%, а IUSV немного выше – 10.10%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.98% соответственно.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

IUSV

1 день
1.01%
1 месяц
4.41%
С начала года
10.10%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.82%
3 года*
17.45%
5 лет*
13.86%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.10%7.67%21.82%19.05%1.34%24.08%-0.16%25.01%-1.51%7.76%

Correlation

The correlation between XRE.TO and IUSV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.37

Сравнение распределения секторов XRE.TO и IUSV

Секторы
XRE.TO
IUSV

Недвижимость

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

7.2%

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.2%

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Недвижимость

XRE.TO
100.0%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

XRE.TO

-

IUSV
3.6%

Коммуникационные услуги

XRE.TO

-

IUSV
3.1%

Потребительский циклический сектор

XRE.TO

-

IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

XRE.TO

-

IUSV
8.8%

Энергетика

XRE.TO

-

IUSV
7.2%

Финансовые услуги

XRE.TO

-

IUSV
15.0%

Здравоохранение

XRE.TO

-

IUSV
11.0%

Промышленность

XRE.TO

-

IUSV
11.2%

Технологии

XRE.TO

-

IUSV
20.8%

Коммунальные услуги

XRE.TO

-

IUSV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

XRE.TO vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.46

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.38

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.21

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

16.58

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.46

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.10

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.15

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и IUSV

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки IUSV в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-31.65%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-5.93%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-16.25%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-16.25%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-31.65%

-14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.96%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.50%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и IUSV

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.03%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.62%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

10.16%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

12.61%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.25%

+2.32%

Сравнение комиссий XRE.TO и IUSV

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и IUSV

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and IUSV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for XRE.TO.

XRE.TO is categorized as REIT, while IUSV is Large Cap Value Equities. XRE.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.04% for IUSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор