Сравнение XRE.TO с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
XRE.TO и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRE.TO или IUSV.
Основные характеристики
| XRE.TO | IUSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | 17.25% |
| Дох-ть за 1 год | 14.34% | 30.81% |
| Дох-ть за 3 года | -5.03% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 12.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.39% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 2.51 | 17.69 |
| Индекс Язвы | 4.92% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 10.55% |
| Макс. просадка | -57.06% | -60.18% |
| Текущая просадка | -14.93% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между XRE.TO и IUSV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и IUSV
С начала года, XRE.TO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 4.39% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRE.TO и IUSV
XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRE.TO c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и IUSV
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IUSV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.79% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% | 4.93% | 4.93% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.90% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и IUSV
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и IUSV
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.