Сравнение XRE.TO с BRK-B
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) is REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.71%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRE.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.71% против 14.20% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 4.71%
BRK-B
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 13.56% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.54% | -13.58% | 21.98% | 5.72% | 9.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.24% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2006 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XRE.TO
BRK-B
Сравнение XRE.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRE.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.52 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.12 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и BRK-B
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.01% | -41.13% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -12.05% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -17.69% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -23.03% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -23.14% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -8.38% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -9.95% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.60% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и BRK-B
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.29%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.22% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 11.43% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 15.34% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 18.07% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.40% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и BRK-B
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.32% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.62% | 4.50% | 4.88% | 4.86% | 4.77% | 5.27% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор