PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRE.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) is REIT fund tracking the S&P/TSX Capped REIT Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.64%/yr vs 13.80%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRE.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.64% против 13.80% соответственно.

XRE.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
7.83%
С начала года
14.82%
1 год
13.77%
3 года*
6.52%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.64%
Всё время*
6.59%

BRK-B

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.52%
С начала года
0.05%
1 год
5.82%
3 года*
14.77%
5 лет*
14.19%
10 лет*
13.80%
Всё время*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		14.82%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.54%-13.58%21.98%5.72%9.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.05%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XRE.TO and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XRE.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRE.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.38

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.61

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.49

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

1.04

+3.59

XRE.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и BRK-B

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-41.13%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.05%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.69%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-23.03%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-23.14%

-23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-10.39%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-9.95%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.60%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.04%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.54%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

11.76%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.51%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.99%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.40%

-2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.27%5.00%5.55%4.52%4.85%2.62%4.50%4.88%4.86%4.77%5.27%5.66%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор