PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) is REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.80%/yr vs 14.17%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRE.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.80% против 14.17% соответственно.

XRE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.81%
6 месяцев
14.26%
1 год
12.35%
3 года*
5.57%
5 лет*
1.77%
10 лет*
4.80%

BRK-B

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.28%
1 год
0.68%
3 года*
14.87%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.81%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.54%-13.58%21.98%5.72%9.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.35%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XRE.TO and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XRE.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.04

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.16

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.06

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

0.12

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.04

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и BRK-B

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.01%

-41.13%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-12.05%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.69%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-23.03%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-23.14%

-23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-11.64%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-9.95%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.64%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.35%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.32%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

11.68%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.33%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.07%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.44%

-2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.44%5.00%5.55%4.52%4.85%2.62%4.50%4.88%4.86%4.77%5.27%5.66%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор