Сравнение XQQU.TO с JEPQ
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 26.48% vs 21.85% for JEPQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.04%.
XQQU.TO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 15.63% | 15.17% | 36.07% | 5.96% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.04% | 9.92% | 35.42% | 3.45% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and JEPQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between XQQU.TO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
JEPQ
Сравнение XQQU.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XQQU.TO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.81 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 10.70 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и JEPQ
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -20.09% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -7.82% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.10% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.05% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и JEPQ
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.26% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 11.88% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 14.26% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.77% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.77% | +2.11% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и JEPQ
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и JEPQ
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности JEPQ в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.23% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and JEPQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор