PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - XQQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 27.58% for JEPQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQU.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.79%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
8.65%
С начала года
22.02%
6 месяцев
19.22%
1 год
43.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-2.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.58%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.79%9.89%35.57%4.22%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and JEPQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between XQQU.TO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XQQU.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.97

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.69

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

15.16

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.20

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и JEPQ

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-19.88%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-7.50%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.84%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.05%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.82%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и JEPQ

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.34%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.47%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.14%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

15.32%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.32%

+4.44%

Сравнение комиссий XQQU.TO и JEPQ

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и JEPQ

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQQU.TO and JEPQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор