PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQQU.TO с QQU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO).

XQQU.TO и QQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQU.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		-3.82%15.17%36.07%6.90%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%16.87%

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у QQU.TO с доходностью -11.89%.

XQQU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.40%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с HCAL.TO

Сравнение комиссий XQQU.TO и QQU.TO

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOQQU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.78

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

4.63

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.59

Корреляция

Корреляция между XQQU.TO и QQU.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQU.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.27%0.26%0.20%0.10%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QQU.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQQU.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-78.51%

+55.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-25.85%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-19.09%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-17.16%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

8.04%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 6.28%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

13.58%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

25.58%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

44.77%

-22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

44.87%

-24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

44.76%

-24.76%