PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQQU.TO с QQC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

XQQU.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQC.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		-3.82%15.17%36.07%6.90%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%35.73%7.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQU.TO показывает доходность -3.82%, а QQC.TO немного выше – -3.76%.

XQQU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.40%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий XQQU.TO и QQC.TO

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

4.77

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.77

+0.31

Корреляция

Корреляция между XQQU.TO и QQC.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM20252024202320222021
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.27%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QQC.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQQU.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-31.81%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-13.02%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-8.49%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.30%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.35%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QQC.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 6.28% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.27%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.47%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.29%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

20.97%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

20.97%

-0.97%