PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQQU.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XQQU.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		-3.82%15.17%36.07%6.90%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XQQU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.40%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XQQU.TO и VFV.TO

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XQQU.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.79

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.14

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

4.30

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.07

+0.01

Корреляция

Корреляция между XQQU.TO и VFV.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.27%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQQU.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-27.43%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.52%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-5.61%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.39%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.31%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и VFV.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQQU.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.11%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.28%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.26%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

14.91%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.57%

+3.43%