PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.59%/yr vs 20.20%/yr for MGK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XQQ.TO торгуется в CAD, в то время как MGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MGK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XQQ.TO имеют среднегодовую доходность 19.59%, а акции MGK немного впереди с 20.20%.

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%

MGK

1 день
0.23%
1 месяц
8.96%
С начала года
11.67%
6 месяцев
9.09%
1 год
32.02%
3 года*
28.31%
5 лет*
19.63%
10 лет*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		11.67%15.13%44.36%48.33%-28.85%27.42%38.63%30.63%5.33%21.25%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and MGK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.79

The correlation between XQQ.TO and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XQQ.TO и MGK

Секторы
XQQ.TO
MGK

Технологии

53.7%
56.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.4%

Здравоохранение

4.2%
4.5%

Промышленность

3.1%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
0.7%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

XQQ.TO
53.7%
MGK
56.1%

Коммуникационные услуги

XQQ.TO
15.8%
MGK
17.3%

Потребительский циклический сектор

XQQ.TO
12.2%
MGK
12.8%

Потребительский защитный сектор

XQQ.TO
7.7%
MGK
0.4%

Здравоохранение

XQQ.TO
4.2%
MGK
4.5%

Промышленность

XQQ.TO
3.1%
MGK
1.1%

Коммунальные услуги

XQQ.TO
1.4%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

XQQ.TO
1.1%
MGK
0.7%

Энергетика

XQQ.TO
0.6%
MGK

-

Финансовые услуги

XQQ.TO
0.2%
MGK
4.5%

Недвижимость

XQQ.TO
0.1%
MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

XQQ.TO vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.02

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.71

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.88

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

5.62

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и MGK

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки MGK в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-32.63%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.14%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-23.85%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-32.63%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-32.63%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.81%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-4.63%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.71%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и MGK

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.82%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.01%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.91%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

21.02%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.38%

+1.96%

Сравнение комиссий XQQ.TO и MGK

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и MGK

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and MGK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.

XQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while MGK is Large Cap Growth Equities. XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.05% for MGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор