Сравнение XQQ.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco QQQ (QQQ).
XQQ.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQQ.TO или QQQ.
Основные характеристики
| XQQ.TO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 19.19% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 20.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.11% | 17.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 17.23% |
| Макс. просадка | -100.00% | -82.98% |
| Текущая просадка | -99.99% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между XQQ.TO и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и QQQ
С начала года, XQQ.TO показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции XQQ.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.11% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQQ.TO и QQQ
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XQQ.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и QQQ
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и QQQ
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и QQQ
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 4.30% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.