PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XQQ.TO с QQC.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XQQ.TOQQC.TO
Дох-ть с нач. г.22.81%30.09%
Дох-ть за 1 год34.64%37.93%
Дох-ть за 3 года6.13%12.99%
Коэф-т Шарпа2.062.38
Коэф-т Сортино2.763.18
Коэф-т Омега1.371.41
Коэф-т Кальмара0.363.12
Коэф-т Мартина9.6011.29
Индекс Язвы3.74%3.53%
Дневная вол-ть17.44%16.79%
Макс. просадка-100.00%-31.81%
Текущая просадка-99.99%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XQQ.TO и QQC.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и QQC.TO

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 30.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.56%
15.01%
XQQ.TO
QQC.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XQQ.TO и QQC.TO

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.


XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
График комиссии XQQ.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QQC.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XQQ.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XQQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XQQ.TO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XQQ.TO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XQQ.TO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XQQ.TO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XQQ.TO, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.08
QQC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQC.TO, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQC.TO, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQC.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQC.TO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQC.TO, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.23

Сравнение коэффициента Шарпа XQQ.TO и QQC.TO

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.14
XQQ.TO
QQC.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QQC.TO в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
0.30%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%1.30%1.10%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
0.49%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и QQC.TO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и QQC.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.18%
0
XQQ.TO
QQC.TO

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и QQC.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеют волатильность 4.87% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87%
4.99%
XQQ.TO
QQC.TO