PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с XQQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQQ.TO с XQQU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO).

XQQ.TO и XQQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. XQQU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и XQQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и XQQU.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%9.06%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		-3.82%15.17%36.07%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью -3.82%.

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%

XQQU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.40%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TOXQQ.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий XQQ.TO и XQQU.TO

И XQQ.TO, и XQQU.TO имеют комиссию равную 0.39%.

XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

XQQ.TO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOXQQU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.90

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.38

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.57

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

4.75

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. XQQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQU.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и XQQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOXQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.31

1.08

-2.39

Корреляция

Корреляция между XQQ.TO и XQQU.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и XQQU.TO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что сопоставимо с доходностью XQQU.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.27%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и XQQU.TO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и XQQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQQ.TOXQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.68%

-77.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.00%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-8.40%

-91.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-3.52%

-96.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.30%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и XQQU.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQQ.TOXQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.28%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

12.70%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

22.59%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

20.00%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.00%

+2.29%