Сравнение XQQ.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
XQQ.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQQ.TO или ZQQ.TO.
Основные характеристики
| XQQ.TO | ZQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 17.89% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 5.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 18.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.11% | 16.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 8.72 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 17.28% |
| Макс. просадка | -100.00% | -36.38% |
| Текущая просадка | -99.99% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между XQQ.TO и ZQQ.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и ZQQ.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQ.TO показывает доходность 18.01%, а ZQQ.TO немного ниже – 17.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XQQ.TO имеют среднегодовую доходность 16.11%, а акции ZQQ.TO немного впереди с 16.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQQ.TO и ZQQ.TO
И XQQ.TO, и ZQQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XQQ.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.27% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% | 1.42% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и ZQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и ZQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеют волатильность 4.46% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.