PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQQ.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

XQQ.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%14.70%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TOTEC.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий XQQ.TO и TEC.TO

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

XQQ.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.78

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.23

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.11

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

3.23

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.31

0.81

-2.12

Корреляция

Корреляция между XQQ.TO и TEC.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и TEC.TO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQQ.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.31%

-64.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.52%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-35.31%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-13.33%

-86.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-8.17%

-91.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

6.04%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и TEC.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеют волатильность 6.63% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQQ.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.96%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.47%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

24.30%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

22.31%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.92%

-1.63%