PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPRTX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRTX с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности XPRTX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPRTX и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-2.14%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, XPRTX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

XPRTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.03%
1 год
3.25%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с MVOXPRTX с VTVXPRTX с VWNAXXPRTX с BKLNXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFXXPRTX с MSIGX
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

XPRTX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPRTX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPRTXARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.54

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.63

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.63

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-1.29

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPRTX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPRTX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRTX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPRTXARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.54

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.42

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.50

Корреляция

Корреляция между XPRTX и ARCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRTX и ARCC

Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		4.76%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок XPRTX и ARCC

Максимальная просадка XPRTX за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

XPRTXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-79.36%

+55.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-19.35%

+15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.58%

-21.76%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-18.05%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-9.07%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

9.40%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XPRTX и ARCC

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.85%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPRTXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

6.78%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

15.24%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

23.54%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

19.89%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

25.53%

-20.58%