PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPRTX с MVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRTX с MVO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и MV Oil Trust (MVO).

XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности XPRTX и MVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и MV Oil Trust (MVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPRTX и MVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-2.31%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%
MVO
MV Oil Trust		97.11%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%30.75%

Доходность по периодам

С начала года, XPRTX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у MVO с доходностью 97.11%.

XPRTX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-3.21%
1 год
3.99%
3 года*
6.42%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

MVO

1 день
4.57%
1 месяц
9.57%
С начала года
97.11%
6 месяцев
-56.52%
1 год
-49.47%
3 года*
-35.26%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund

MV Oil Trust

Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с VTVXPRTX с VWNAXXPRTX с BKLNXPRTX с ARCCXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFXXPRTX с MSIGX
Часто сравнивают с MVO:
MVO с HLXMVO с SPYMVO с VOOMVO с OKEMVO с QYLDMVO с OXLCMVO с VWEAX

Доходность на риск

XPRTX vs. MVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MVO
Ранг доходности на риск MVO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPRTX c MVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и MV Oil Trust (MVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPRTXMVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.41

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.06

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.61

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

-1.15

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPRTX vs. MVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPRTX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MVO равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRTX и MVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPRTXMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.41

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.03

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.00

+0.86

Корреляция

Корреляция между XPRTX и MVO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRTX и MVO

Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности MVO в 35.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		4.77%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%
MVO
MV Oil Trust		35.15%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%

Просадки

Сравнение просадок XPRTX и MVO

Максимальная просадка XPRTX за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки MVO в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и MVO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPRTXMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-90.76%

+67.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-82.89%

+79.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.58%

-90.76%

+82.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-77.86%

+74.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-40.80%

+39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

44.08%

-42.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XPRTX и MVO

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.77%, в то время как у MV Oil Trust (MVO) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPRTXMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

29.68%

-28.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

123.25%

-121.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

124.19%

-120.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

71.94%

-67.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

66.48%

-61.53%