PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPRTX с MVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRTX с MVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и MV Oil Trust (MVO).

XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности XPRTX и MVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и MV Oil Trust (MVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPRTX и MVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-2.14%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%
MVO
MV Oil Trust		88.50%-82.24%-22.69%-18.19%123.83%225.88%-44.46%2.30%-4.24%30.75%

Доходность по периодам

С начала года, XPRTX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у MVO с доходностью 88.50%.

XPRTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.03%
1 год
3.25%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.74%
10 лет*
—

MVO

1 день
-3.10%
1 месяц
-27.72%
С начала года
88.50%
6 месяцев
-57.84%
1 год
-52.98%
3 года*
-34.27%
5 лет*
1.18%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund

MV Oil Trust

Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с VTVXPRTX с VWNAXXPRTX с ARCCXPRTX с BKLNXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFXXPRTX с MSIGX
Часто сравнивают с MVO:
MVO с HLXMVO с SPYMVO с VOOMVO с OKEMVO с OXLCMVO с QYLDMVO с VWEAX

Доходность на риск

XPRTX vs. MVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MVO
Ранг доходности на риск MVO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPRTX c MVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и MV Oil Trust (MVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPRTXMVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.43

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.02

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.62

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-1.17

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPRTX vs. MVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPRTX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MVO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRTX и MVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPRTXMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.43

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.02

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.00

+0.87

Корреляция

Корреляция между XPRTX и MVO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRTX и MVO

Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности MVO в 36.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		4.76%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%
MVO
MV Oil Trust		36.76%72.98%19.12%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%

Просадки

Сравнение просадок XPRTX и MVO

Максимальная просадка XPRTX за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки MVO в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и MVO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPRTXMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-90.76%

+67.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-82.89%

+79.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.58%

-90.76%

+82.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-78.83%

+75.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-40.80%

+39.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

43.93%

-42.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XPRTX и MVO

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.85%, в то время как у MV Oil Trust (MVO) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPRTXMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

30.24%

-29.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

123.17%

-121.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

124.15%

-120.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

71.94%

-67.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

66.48%

-61.53%