Сравнение XPRTX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPRTX или VWNAX.
Основные характеристики
| XPRTX | VWNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 7.40% | 23.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.87% | 13.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 3.68% | 11.31% |
| Макс. просадка | -49.06% | -57.51% |
| Текущая просадка | -0.69% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между XPRTX и VWNAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPRTX и VWNAX
С начала года, XPRTX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции XPRTX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 4.36% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPRTX и VWNAX
XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPRTX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPRTX и VWNAX
Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности VWNAX в 4.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | 9.26% | 9.80% | 9.05% | 4.99% | 4.46% | 4.94% | 5.28% | 4.46% | 5.45% | 5.86% | 5.40% | 6.40% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 4.73% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 8.47% | 8.17% | 8.05% | 9.42% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок XPRTX и VWNAX
Максимальная просадка XPRTX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPRTX и VWNAX
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.