PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPRTX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRTX с VWNAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPRTX или VWNAX.

Корреляция

Корреляция между XPRTX и VWNAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPRTX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPRTX:

0.88

VWNAX:

-0.23

Коэф-т Сортино

XPRTX:

1.43

VWNAX:

-0.12

Коэф-т Омега

XPRTX:

1.25

VWNAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

XPRTX:

0.80

VWNAX:

-0.17

Коэф-т Мартина

XPRTX:

2.97

VWNAX:

-0.49

Индекс Язвы

XPRTX:

1.02%

VWNAX:

7.82%

Дневная вол-ть

XPRTX:

3.48%

VWNAX:

19.78%

Макс. просадка

XPRTX:

-49.06%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

XPRTX:

-2.03%

VWNAX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, XPRTX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции XPRTX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 4.45% против 3.31% соответственно.

XPRTX

С начала года

-1.48%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-0.06%

1 год

2.86%

5 лет

7.87%

10 лет

4.45%

VWNAX

С начала года

-1.16%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-4.87%

5 лет

8.91%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPRTX и VWNAX

XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.

XPRTX
Invesco Senior Loan Fund
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPRTX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRTX
Ранг риск-скорректированной доходности XPRTX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPRTX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPRTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRTX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRTX и VWNAX

Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности VWNAX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		8.92%9.60%9.78%9.08%4.99%4.40%4.91%5.31%4.46%5.45%5.86%5.40%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.78%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XPRTX и VWNAX

Максимальная просадка XPRTX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPRTX и VWNAX

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...