PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPRTX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPRTX с VTV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Value ETF (VTV).

XPRTX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPRTX или VTV.

Корреляция

Корреляция между XPRTX и VTV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPRTX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPRTX:

0.88

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

XPRTX:

1.43

VTV:

0.82

Коэф-т Омега

XPRTX:

1.25

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

XPRTX:

0.80

VTV:

0.55

Коэф-т Мартина

XPRTX:

2.97

VTV:

2.00

Индекс Язвы

XPRTX:

1.02%

VTV:

3.96%

Дневная вол-ть

XPRTX:

3.48%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

XPRTX:

-49.06%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

XPRTX:

-2.03%

VTV:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, XPRTX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции XPRTX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.45% против 9.82% соответственно.

XPRTX

С начала года

-1.48%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-0.06%

1 год

2.86%

5 лет

7.87%

10 лет

4.45%

VTV

С начала года

-0.17%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-4.89%

1 год

6.55%

5 лет

14.52%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPRTX и VTV

XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

XPRTX
Invesco Senior Loan Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPRTX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRTX
Ранг риск-скорректированной доходности XPRTX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPRTX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPRTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRTX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRTX и VTV

Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности VTV в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		8.92%9.60%9.78%9.08%4.99%4.40%4.91%5.31%4.46%5.45%5.86%5.40%
VTV
Vanguard Value ETF		2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок XPRTX и VTV

Максимальная просадка XPRTX за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPRTX и VTV

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...