График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPRTX
Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции XPRTX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XPRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) показал доход в -0.68% с начала года и 0.72% за последние 12 месяцев.
Invesco Senior Loan Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.86%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XPRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XPRTX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | -1.61% | 0.46% | 0.82% | -0.27% | 0.28% | 0.00% | -0.68% | |||||
| 2025 | 0.55% | -0.32% | -0.85% | -0.58% | 3.58% | 0.66% | 1.55% | 0.48% | 0.48% | -0.88% | -0.18% | 0.14% | 4.67% |
| 2024 | 0.45% | 1.14% | 1.13% | 0.28% | 0.78% | 0.62% | 0.45% | 0.28% | 0.62% | 0.28% | 0.45% | 1.15% | 7.90% |
| 2023 | 2.66% | 0.57% | -0.79% | 0.75% | 0.23% | 2.49% | 1.46% | 1.26% | 0.93% | -0.77% | 1.11% | 1.62% | 12.08% |
| 2022 | 0.54% | -0.08% | 0.23% | -0.85% | -3.37% | -3.61% | 1.84% | 1.89% | -1.59% | 1.03% | 1.20% | 0.00% | -2.92% |
| 2021 | 1.58% | 0.77% | 0.93% | 0.76% | 1.07% | 0.76% | -0.01% | 0.81% | 0.95% | 0.19% | -0.53% | 0.90% | 8.46% |
Метрики бенчмарка
Invesco Senior Loan Fund has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.10, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.61%) than losses (18.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 19.61%
- Участие в снижении
- 18.19%
Комиссия
Комиссия XPRTX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPRTX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.24 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 9.71 | -9.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Senior Loan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.39 | $0.55 | $0.57 | $0.52 | $0.32 | $0.28 | $0.32 | $0.33 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.32% | 6.88% | 9.56% | 9.78% | 9.05% | 4.98% | 4.46% | 4.94% | 5.21% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Loan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.19 | $0.52 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Senior Loan Fund показал максимальную просадку в 23.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Senior Loan Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.63%март 2020 г. | 2mo 1d | 9mo 11d | 11mo 12dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.58%июль 2022 г. | 3mo 5d | 10mo 22d | 1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.13%дек. 2018 г. | 2mo 19d | 3mo 16d | 6mo 5dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.81%апр. 2025 г. | 2mo 3d | 1mo 15d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.39%март 2026 г. | 4mo 28d | — | 9mo 14dокт. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| XPRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | -56.78% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.10% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -18.90% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.58% | -25.43% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -10.70% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.09% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XPRTX
Добавьте Invesco Senior Loan Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPRTX