Invesco Senior Loan Fund (XPRTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) снизился на 1.0% с начала года. Текущая цена акции XPRTX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XPRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,255.

Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) показал доход в -0.96% с начала года и 1.28% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении XPRTX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

Invesco Senior Loan Fund has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.10, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2017.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.66%) than losses (18.59%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия XPRTX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.

XPRTX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Senior Loan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Loan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Senior Loan Fund показал максимальную просадку в 23.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Senior Loan Fund составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.