Сравнение XPP с XBIL
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPP returned 3.54%/yr vs 4.60%/yr for XBIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XPP charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.
Доходность
Сравнение доходности XPP и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 1.57%.
XPP
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -29.70%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -22.11%
- 10 лет*
- -6.09%
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -28.87% | 45.84% | 38.18% | -37.33% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.57% | 4.17% | 5.16% | 4.28% |
Correlation
The correlation between XPP and XBIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. XBIL — Ранг доходности на риск
XPP
XBIL
Сравнение XPP c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -39.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 10.10 | -9.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 64.01 | -64.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 592.11 | -593.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и XBIL
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -0.08% | -89.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.13% | -0.06% | -40.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -0.07% | -52.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | 0.00% | -81.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -0.00% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 0.01% | +17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и XBIL
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 0.12% | +12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 0.19% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 0.31% | +39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 0.38% | +62.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 0.38% | +54.41% |
Сравнение комиссий XPP и XBIL
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и XBIL
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности XBIL в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.76% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.05% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and XBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.54%) compared to XBIL (0.12%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs XBIL's -0.08%.
On 3-year performance, XBIL leads with 4.60% vs 3.54% for XPP. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.60% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XBIL has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.05% for XPP.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while XBIL is Ultrashort Bond. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.15% for XBIL.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (12.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор