PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и TSMG


2026 (YTD)2025
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%57.06%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Сравнение комиссий XPP и TSMG

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.


Доходность на риск

XPP vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

2.94

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

3.06

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.67

-6.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

20.63

-21.30

XPP vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.94

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.04

-1.14

Корреляция

Корреляция между XPP и TSMG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и TSMG

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TSMG в 9.66%


TTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
9.66%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и TSMG

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и TSMG.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-63.67%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-35.29%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-24.61%

-53.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-18.24%

-29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

11.41%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

28.00%

-14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

54.68%

-25.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

77.04%

-29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

81.23%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

81.23%

-26.26%