Сравнение XPP с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
XPP и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.37% | 7.84% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
XPP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -16.37%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- -4.92%
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и NRGU
И XPP, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. NRGU — Ранг доходности на риск
XPP
NRGU
Сравнение XPP c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.88 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.56 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.86 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.88 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между XPP и NRGU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и NRGU
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и NRGU
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -57.50% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -35.74% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -13.28% | -64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -25.34% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 27.14% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.45%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 23.60% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 50.41% | -21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 88.30% | -40.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 87.08% | -24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 87.08% | -32.12% |