Сравнение XPP с KURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE).
XPP и KURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и KURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -45.38% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью 4.61%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и KURE
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.
Доходность на риск
XPP vs. KURE — Ранг доходности на риск
XPP
KURE
Сравнение XPP c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.55 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.75 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XPP и KURE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и KURE
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KURE в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и KURE
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -68.53% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -22.72% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -67.94% | -17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -54.45% | -23.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -37.68% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 10.75% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и KURE
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 8.58% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 18.19% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 29.18% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 31.95% | +30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 32.55% | +22.42% |