PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с KURE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и KURE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-45.38%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.61%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью 4.61%.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

KURE

1 день
4.42%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-11.73%
1 год
15.86%
3 года*
-2.71%
5 лет*
-11.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Сравнение комиссий XPP и KURE

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.


Доходность на риск

XPP vs. KURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPKUREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.90

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.83

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

1.75

-2.41

XPP vs. KURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа KURE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPKUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.05

-0.04

Корреляция

Корреляция между XPP и KURE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и KURE

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KURE в 4.01%


TTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Просадки

Сравнение просадок XPP и KURE

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KURE.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-68.53%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-22.72%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

-67.94%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-54.45%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-37.68%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

10.75%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и KURE

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

8.58%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

18.19%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

29.18%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

31.95%

+30.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

32.55%

+22.42%