PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с ISVBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPP returned -20.16%/yr vs -5.62%/yr for ISVBF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности XPP и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -8.72%.

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-37.32%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between XPP and ISVBF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.34

Over the past year, XPP and ISVBF have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с CXSEISVBF с AFTY

Доходность на риск

XPP vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.09

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.34

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.15

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.34

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XPP и ISVBF

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-53.78%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-19.18%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-23.77%

-29.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-53.22%

-32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

-26.01%

-52.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-32.76%

-15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

8.28%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и ISVBF

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

11.06%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

26.63%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

30.67%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

30.21%

+32.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

30.21%

+24.69%

Сравнение комиссий XPP и ISVBF

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и ISVBF

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and ISVBF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to ISVBF (11.06%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.62% vs -20.16% for XPP. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.62% return vs -20.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for ISVBF.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while ISVBF is China Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.40% for ISVBF.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор