PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и ISVBF


2026 (YTD)20252024202320222021
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.37%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-37.32%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.


XPP

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-16.37%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-7.29%
3 года*
2.05%
5 лет*
-20.43%
10 лет*
-4.92%

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

iShares MSCI China A UCITS ETF

Сравнение комиссий XPP и ISVBF

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.


Доходность на риск

XPP vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.20

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.49

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.33

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

0.98

-1.63

XPP vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.16

+0.06

Корреляция

Корреляция между XPP и ISVBF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и ISVBF

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и ISVBF

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ISVBF.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-53.78%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-19.18%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.87%

-24.20%

-53.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-33.12%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

6.49%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и ISVBF

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.45%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

17.49%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.08%

24.96%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.45%

31.35%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.64%

30.03%

+32.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

30.03%

+24.93%