Сравнение XPP с ISVBF
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPP returned -19.72%/yr vs -5.86%/yr for ISVBF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности XPP и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -11.22%.
XPP
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -27.28%
- С начала года
- -23.90%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- -6.82%
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -23.90% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -36.85% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between XPP and ISVBF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, XPP and ISVBF have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
XPP
ISVBF
Сравнение XPP c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.19 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.42 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и ISVBF
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -53.78% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -24.14% | -20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -24.14% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.87% | -52.51% | -30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -28.04% | -51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -32.63% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 10.62% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и ISVBF
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 7.79% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 27.11% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 31.54% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.76% | 30.47% | +32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 30.12% | +24.64% |
Сравнение комиссий XPP и ISVBF
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и ISVBF
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.75% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and ISVBF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.96%) compared to ISVBF (7.79%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.86% vs -19.72% for XPP. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.86% return vs -19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
XPP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for ISVBF.
XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.40% for ISVBF.
ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор