PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XPP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности XPP и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between XPP and CN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.78

The correlation between XPP and CN shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и CN

Секторы
XPP
CN

Финансовые услуги

42.1%
55.1%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

XPP
42.1%
CN
55.1%

Сырьевые материалы

XPP

-

CN
0.6%

Коммуникационные услуги

XPP

-

CN
0.4%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

CN
5.4%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

CN
0.3%

Энергетика

XPP

-

CN
0.9%

Здравоохранение

XPP

-

CN
0.8%

Промышленность

XPP

-

CN
1.0%

Недвижимость

XPP

-

CN
0.8%

Технологии

XPP

-

CN
0.3%

Коммунальные услуги

XPP

-

CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

XPP vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

—

—

Просадки

Сравнение просадок XPP и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.27%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

—

—

Сравнение комиссий XPP и CN

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и CN

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and CN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for CN.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while CN is China Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор