Сравнение XPP с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
XPP и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 57.06% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и ARMG
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
XPP vs. ARMG — Ранг доходности на риск
XPP
ARMG
Сравнение XPP c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.29 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.34 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.51 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.92 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XPP и ARMG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и ARMG
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и ARMG
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -80.28% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -68.13% | +36.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -57.60% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -56.38% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 37.78% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 45.35% | -31.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 76.96% | -47.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 117.71% | -70.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 123.23% | -60.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 123.23% | -68.26% |