PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и ARMG


2026 (YTD)2025
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%57.06%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий XPP и ARMG

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

XPP vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.29

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.34

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.51

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

0.92

-1.59

XPP vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.29

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между XPP и ARMG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и ARMG

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ARMG в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и ARMG

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-80.28%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-68.13%

+36.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-57.60%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-56.38%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

37.78%

-25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и ARMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

45.35%

-31.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

76.96%

-47.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

117.71%

-70.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

123.23%

-60.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

123.23%

-68.26%