Сравнение XPO с UI
XPO (XPO Logistics, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции UI по среднегодовой доходности: 37.55% против 31.83% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам XPO и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between XPO and UI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
XPO:
$27.17B
UI:
$35.66B
XPO:
$2.92
UI:
$15.56
XPO:
78.24
UI:
37.84
XPO:
2.94
UI:
2.45
XPO:
3.28
UI:
11.52
XPO:
14.68
UI:
29.66
XPO:
$8.30B
UI:
$3.10B
XPO:
$772.00M
UI:
$1.42B
XPO:
$1.20B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. UI — Ранг доходности на риск
XPO
UI
Сравнение XPO c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 1.01 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 2.43 | +10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и UI
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -77.49% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -48.52% | +32.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -48.52% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -69.44% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -72.21% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -45.64% | +45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -26.55% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 20.16% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и UI
XPO Logistics, Inc. (XPO) и Ubiquiti Inc. (UI) имеют волатильность 11.60% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 11.58% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 40.18% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 62.03% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 48.64% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 47.98% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и UI
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и UI
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and UI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.60%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs UI's -77.49%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор