PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с THY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с THY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).

XPND и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и THY

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-8.31%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.19%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

THY

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.75%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с FNGSXPND с GFOFXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с TBILTHY с HYGHTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV

Сравнение комиссий XPND и THY

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
XPND
First Trust Expanded Technology ETF

Доходность на риск

XPND vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.82

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.83

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.49

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

8.98

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа THY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.82

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между XPND и THY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и THY

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности THY в 5.48%

TTM202520242023202220212020
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XPND и THY

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и THY.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-8.56%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-1.60%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-0.90%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-2.68%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

0.62%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и THY

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.62%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

1.96%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

3.18%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

4.52%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

4.51%

+19.57%