PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPND с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. XPND is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, XPND returned 13.68%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности XPND и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

XPND

1 день
-1.98%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
8.42%
С начала года
7.84%
1 год
16.30%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		7.84%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%4.87%

Correlation

The correlation between XPND and NFTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов XPND и NFTY

Секторы
XPND
NFTY

Технологии

74.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

17.7%
1.9%

Финансовые услуги

7.7%
20.9%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

XPND
74.6%
NFTY
9.0%

Коммуникационные услуги

XPND
17.7%
NFTY
1.9%

Финансовые услуги

XPND
7.7%
NFTY
20.9%

Сырьевые материалы

XPND

-

NFTY
13.1%

Потребительский циклический сектор

XPND

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

NFTY
8.1%

Энергетика

XPND

-

NFTY
8.5%

Здравоохранение

XPND

-

NFTY
9.9%

Промышленность

XPND

-

NFTY
8.5%

Недвижимость

XPND

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

XPND

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с FNGSXPND с IETCXPND с XLKXPND с GFOFXPND с MTUM
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

XPND vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPNDNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.62

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.85

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.56

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.34

+3.99

XPND vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPND и NFTY

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-47.67%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-16.14%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-21.55%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-21.55%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-16.22%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-9.63%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

6.82%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и NFTY

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

3.01%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

12.58%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

14.72%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

17.40%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

20.64%

+3.55%

Сравнение комиссий XPND и NFTY

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и NFTY

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.08%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPND and NFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPND has higher volatility (9.62%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, XPND leads with 13.68% vs 5.57% for NFTY. On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XPND has performed better with a 13.68% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.08% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.80% for NFTY.

XPND currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор