PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с KROP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. XPND is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, XPND returned 26.05%/yr vs -0.14%/yr for KROP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности XPND и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 14.73%.

XPND

1 день
1.55%
1 месяц
-0.19%
С начала года
11.27%
6 месяцев
9.26%
1 год
22.58%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—

KROP

1 день
1.84%
1 месяц
0.81%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.16%
1 год
11.58%
3 года*
-0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		11.27%18.82%29.61%46.13%-29.66%8.88%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		14.73%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between XPND and KROP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between XPND and KROP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XPND и KROP

Секторы
XPND
KROP

Технологии

74.6%

-

Коммуникационные услуги

17.7%

-

Финансовые услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

-

32.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Промышленность

-

40.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XPND
74.6%
KROP

-

Коммуникационные услуги

XPND
17.7%
KROP

-

Финансовые услуги

XPND
7.7%
KROP

-

Сырьевые материалы

XPND

-

KROP
32.0%

Потребительский циклический сектор

XPND

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

XPND

-

KROP
27.1%

Энергетика

XPND

-

KROP

-

Здравоохранение

XPND

-

KROP
0.3%

Промышленность

XPND

-

KROP
40.4%

Недвижимость

XPND

-

KROP

-

Коммунальные услуги

XPND

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с GFOFXPND с XLKXPND с IETCXPND с FNGSXPND с MTUM
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

XPND vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPNDKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.72

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.12

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.03

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

2.21

+1.55

XPND vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPND и KROP

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-62.08%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-11.29%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-28.70%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-49.90%

+44.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-44.72%

+34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

5.26%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и KROP

First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

5.01%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

12.62%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

16.27%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

22.24%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

22.24%

+1.84%

Сравнение комиссий XPND и KROP

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и KROP

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KROP в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.38%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%

Часто задаваемые вопросы

XPND and KROP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPND has higher volatility (9.93%) compared to KROP (5.01%). In terms of maximum drawdown, XPND dropped -38.00% vs KROP's -62.08%.

On 3-year performance, XPND leads with 26.05% vs -0.14% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPND has performed better with a 26.05% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

KROP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.11% for XPND.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.50% for KROP.

XPND currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор