Сравнение XPND с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
XPND и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XPND и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPND и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | -8.31% | 18.82% | 29.61% | 46.13% | -29.66% | 15.05% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
XPND
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPND и KNG
XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
XPND vs. KNG — Ранг доходности на риск
XPND
KNG
Сравнение XPND c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPND | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.64 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.47 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.70 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPND | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XPND и KNG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPND и KNG
Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPND First Trust Expanded Technology ETF | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.18% | 0.34% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок XPND и KNG
Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPND | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -35.12% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -10.55% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -6.79% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -4.10% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.94% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPND и KNG
First Trust Expanded Technology ETF (XPND) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что XPND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPND | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.36% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 7.47% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 13.64% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 13.63% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.30% | +6.78% |