PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPND с BPH

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

XPND (First Trust Expanded Technology ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XPND charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности XPND и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XPND

1 день
2.66%
1 месяц
6.98%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.04%
1 год
29.53%
3 года*
26.10%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

BPH

1 день
-1.91%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPND и BPH

2026 (YTD)
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		4.60%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-6.27%

Correlation

The correlation between XPND and BPH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.01

Сравнение распределения секторов XPND и BPH

Секторы
XPND
BPH

Технологии

74.6%

-

Коммуникационные услуги

17.7%

-

Финансовые услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XPND
74.6%
BPH

-

Коммуникационные услуги

XPND
17.7%
BPH

-

Финансовые услуги

XPND
7.7%
BPH

-

Сырьевые материалы

XPND

-

BPH

-

Потребительский циклический сектор

XPND

-

BPH

-

Потребительский защитный сектор

XPND

-

BPH

-

Энергетика

XPND

-

BPH
100.0%

Здравоохранение

XPND

-

BPH

-

Промышленность

XPND

-

BPH

-

Недвижимость

XPND

-

BPH

-

Коммунальные услуги

XPND

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с IETCXPND с FNGSXPND с MTUM
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

XPND vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPNDBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

—

—

XPND vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPND и BPH

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPNDBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-9.43%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-9.43%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-2.59%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPNDBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

24.65%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

24.65%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

24.65%

-0.61%

Сравнение комиссий XPND и BPH

XPND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и BPH

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BPH в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%

Часто задаваемые вопросы

XPND and BPH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for XPND.

BPH has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.09% for XPND.

XPND is categorized as Technology Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.65% for XPND and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPND и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор