PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

XPH и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPH и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям RSPH по среднегодовой доходности: 3.94% против 8.23% соответственно.

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий XPH и RSPH

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.

RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

XPH vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.21

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.43

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.26

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

0.76

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.21

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между XPH и RSPH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и RSPH

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности RSPH в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок XPH и RSPH

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

XPHRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-40.49%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.87%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-21.95%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-30.44%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.58%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-6.13%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и RSPH

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPHRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.53%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

10.63%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

19.06%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.18%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

17.73%

+4.49%