PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с PSIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с PSIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XPH is passively managed, while PSIL is actively managed. Over the past 3 years, XPH returned 13.07%/yr vs 9.55%/yr for PSIL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XPH charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.

Доходность

Сравнение доходности XPH и PSIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 20.15%.

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и PSIL

2026 (YTD)20252024202320222021
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-1.26%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%

Correlation

The correlation between XPH and PSIL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.47

The correlation between XPH and PSIL shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPH и PSIL

Секторы
XPH
PSIL

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
PSIL
100.0%

Сырьевые материалы

XPH

-

PSIL

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

PSIL

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

PSIL

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

PSIL

-

Энергетика

XPH

-

PSIL

-

Финансовые услуги

XPH

-

PSIL

-

Промышленность

XPH

-

PSIL

-

Недвижимость

XPH

-

PSIL

-

Технологии

XPH

-

PSIL

-

Коммунальные услуги

XPH

-

PSIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

AdvisorShares Psychedelics ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ

Доходность на риск

XPH vs. PSIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c PSIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.58

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.14

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.23

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

6.82

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. PSIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и PSIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.42

+0.80

Просадки

Сравнение просадок XPH и PSIL

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PSIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-92.72%

+44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-20.38%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-64.62%

+41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-76.63%

+69.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-76.76%

+59.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

9.63%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и PSIL

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.03%, в то время как у AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

9.76%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

27.89%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

41.80%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

63.15%

-42.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

63.15%

-41.05%

Сравнение комиссий XPH и PSIL

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и PSIL

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PSIL в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and PSIL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to XPH (7.03%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs PSIL's -92.72%.

On 3-year performance, XPH leads with 13.07% vs 9.55% for PSIL. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPH has performed better with a 13.07% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.66% for XPH.

They also come from different issuers: State Street and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 1.00% for PSIL.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и PSIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор