PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while SBIO is passively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.89%/yr vs 18.38%/yr for SBIO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%.

PSIL

1 день
1.01%
1 месяц
2.50%
С начала года
21.37%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.63%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и SBIO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		21.37%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-9.32%

Correlation

The correlation between PSIL and SBIO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.50

The correlation between PSIL and SBIO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSIL и SBIO

Секторы
PSIL
SBIO

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
SBIO
100.0%

Сырьевые материалы

PSIL

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

SBIO

-

Энергетика

PSIL

-

SBIO

-

Финансовые услуги

PSIL

-

SBIO
-0.0%

Промышленность

PSIL

-

SBIO

-

Недвижимость

PSIL

-

SBIO

-

Технологии

PSIL

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHTPSIL с SPAQ
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

PSIL vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.35

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.22

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.47

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

16.23

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.35

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.22

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PSIL и SBIO

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-63.06%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-12.66%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-42.44%

-22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.39%

-14.84%

-61.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-28.44%

-48.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

4.26%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и SBIO

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеют волатильность 9.80% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

9.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

22.76%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.78%

29.40%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.13%

33.57%

+29.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.13%

33.18%

+29.95%

Сравнение комиссий PSIL и SBIO

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и SBIO

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.23%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and SBIO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to PSIL (9.80%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs SBIO's -63.06%.

On 3-year performance, SBIO leads with 18.38% vs 9.89% for PSIL. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBIO has performed better with a 18.38% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for SBIO.

They also come from different issuers: AdvisorShares and SS&C. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор