PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с AADR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.55%/yr vs 22.10%/yr for AADR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.56%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AADR

1 день
-0.79%
1 месяц
1.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.12%
1 год
9.54%
3 года*
22.10%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и AADR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.56%25.63%24.58%18.67%-22.93%-3.93%

Correlation

The correlation between PSIL and AADR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PSIL и AADR

Секторы
PSIL
AADR

Здравоохранение

100.0%
17.9%

Сырьевые материалы

-

16.9%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

7.6%

Финансовые услуги

-

14.6%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Здравоохранение

PSIL
100.0%
AADR
17.9%

Сырьевые материалы

PSIL

-

AADR
16.9%

Коммуникационные услуги

PSIL

-

AADR
7.4%

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

AADR
3.9%

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

AADR
2.2%

Энергетика

PSIL

-

AADR
7.6%

Финансовые услуги

PSIL

-

AADR
14.6%

Промышленность

PSIL

-

AADR
14.6%

Недвижимость

PSIL

-

AADR

-

Технологии

PSIL

-

AADR
9.5%

Коммунальные услуги

PSIL

-

AADR
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с SBIOPSIL с IBBPSIL с FMEDPSIL с VHTPSIL с SPAQ
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE

Доходность на риск

PSIL vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.45

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.76

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.50

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

1.40

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.45

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.43

-0.85

Просадки

Сравнение просадок PSIL и AADR

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-45.01%

-47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-19.30%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-20.61%

-44.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-12.54%

-64.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-9.40%

-67.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

6.82%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и AADR

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.34%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

17.55%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

21.33%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

21.68%

+41.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

22.20%

+40.95%

Сравнение комиссий PSIL и AADR

PSIL берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и AADR

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности AADR в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and AADR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to AADR (6.34%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs AADR's -45.01%.

On 3-year performance, AADR leads with 22.10% vs 9.55% for PSIL. On fees, PSIL is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AADR has performed better with a 22.10% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSIL is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.54% for AADR.

PSIL is categorized as Health & Biotech Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 1.10% for AADR.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор