PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с ARKG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.55%/yr vs 0.67%/yr for ARKG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью 17.09%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
-0.24%
1 месяц
10.92%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.02%
1 год
53.35%
3 года*
0.67%
5 лет*
-15.72%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и ARKG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		17.09%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-24.37%

Correlation

The correlation between PSIL and ARKG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.51

The correlation between PSIL and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSIL и ARKG

Секторы
PSIL
ARKG

Здравоохранение

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
ARKG
99.2%

Сырьевые материалы

PSIL

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

ARKG

-

Энергетика

PSIL

-

ARKG

-

Финансовые услуги

PSIL

-

ARKG
0.5%

Промышленность

PSIL

-

ARKG

-

Недвижимость

PSIL

-

ARKG

-

Технологии

PSIL

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с IBBPSIL с VHT
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

PSIL vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.31

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.99

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.95

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

4.67

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.13

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PSIL и ARKG

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-83.59%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-27.51%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-51.96%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-69.65%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-35.87%

-40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

11.46%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и ARKG

Текущая волатильность для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) составляет 9.76%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что PSIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

11.90%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

28.77%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

41.12%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

45.61%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

41.12%

+22.03%

Сравнение комиссий PSIL и ARKG

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и ARKG

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and ARKG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (11.90%) compared to PSIL (9.76%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs ARKG's -83.59%.

On 3-year performance, PSIL leads with 9.55% vs 0.67% for ARKG. On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSIL has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.55% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: AdvisorShares and ARK. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.75% for ARKG.

PSIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор