PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIL с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIL с IBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while IBB is passively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 9.55%/yr vs 9.40%/yr for IBB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности PSIL и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -0.68%.

PSIL

1 день
-2.57%
1 месяц
1.88%
С начала года
20.15%
6 месяцев
23.74%
1 год
65.52%
3 года*
9.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIL и IBB

2026 (YTD)20252024202320222021
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		20.15%74.55%-19.50%-25.12%-67.24%-41.98%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%-11.44%

Correlation

The correlation between PSIL and IBB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.46

The correlation between PSIL and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSIL и IBB

Секторы
PSIL
IBB

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSIL
100.0%
IBB
100.0%

Сырьевые материалы

PSIL

-

IBB

-

Коммуникационные услуги

PSIL

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

PSIL

-

IBB

-

Потребительский защитный сектор

PSIL

-

IBB

-

Энергетика

PSIL

-

IBB

-

Финансовые услуги

PSIL

-

IBB

-

Промышленность

PSIL

-

IBB

-

Недвижимость

PSIL

-

IBB

-

Технологии

PSIL

-

IBB

-

Коммунальные услуги

PSIL

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Psychedelics ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PSIL:
PSIL с XLVPSIL с XHEPSIL с AADRPSIL с SBIOPSIL с FMEDPSIL с VHTPSIL с SPAQ
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

PSIL vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIL
Ранг доходности на риск PSIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIL c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.74

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.50

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.60

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

11.43

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIL vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIL и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.26

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PSIL и IBB

Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSILIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.72%

-62.85%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-9.63%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-24.85%

-39.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.63%

-5.64%

-70.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.76%

-21.18%

-55.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

3.03%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIL и IBB

AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSILIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.86%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

15.38%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.80%

19.89%

+21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

21.99%

+41.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

23.22%

+39.93%

Сравнение комиссий PSIL и IBB

PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIL и IBB

Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
PSIL
AdvisorShares Psychedelics ETF		8.32%10.95%1.49%0.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSIL and IBB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIL has higher volatility (9.76%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs IBB's -62.85%.

On 3-year performance, PSIL leads with 9.55% vs 9.40% for IBB. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSIL has performed better with a 9.55% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.

PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.23% for IBB.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.47% for IBB.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIL и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор