Сравнение XPH с LFSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

XPH и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XPH и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	-2.19%	31.60%	-6.21%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.45%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.45%.

XPH

1 день: 1.16%

1 месяц: -4.82%

С начала года: -2.19%

6 месяцев: 13.09%

1 год: 30.74%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 3.03%

10 лет*: 3.94%

LFSC

1 день: 6.16%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -4.45%

6 месяцев: 17.66%

1 год: 55.83%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с XPH:

XPH с PPH XPH с IHE XPH с XLV XPH с PJP XPH с ALC XPH с VHT XPH с FXAIX

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с WDNA LFSC с XLV LFSC с CNCR LFSC с FTXH LFSC с IXJ LFSC с PPH

Сравнение комиссий XPH и LFSC

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

XPH

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

XPH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XPH	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	1.93	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.80	2.65	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.33	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.97	3.20	-1.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.54	8.96	-2.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XPH	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	1.93	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.94	-0.56

Корреляция

Корреляция между XPH и LFSC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и LFSC

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	0.68%	0.83%	1.58%	1.28%	1.64%	0.95%	0.47%	0.64%	0.65%	0.67%	0.63%	7.15%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPH и LFSC

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	XPH	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.03%	-29.74%	-18.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.15%	-16.25%	+3.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.63%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.21%	-11.08%	+4.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.37%	-8.25%	-9.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.96%	5.80%	-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и LFSC

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 9.05%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XPH	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.05%	10.35%	-1.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.40%	19.97%	-3.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.50%	29.24%	-4.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.57%	29.31%	-8.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.22%	29.31%	-7.09%

Сравнение XPH с LFSC

Доходность

Сравнение доходности XPH и LFSC

Сравнение доходности по годам XPH и LFSC

Доходность по периодам

XPH

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XPH и LFSC

Доходность на риск

XPH vs. LFSC — Ранг доходности на риск

XPH

LFSC

Сравнение XPH c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XPH vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и LFSC

Просадки

Сравнение просадок XPH и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)