PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFSC с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFSC и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и IXJ


2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
-4.45%56.54%-6.02%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-3.96%14.99%-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -3.96%.


LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXJ

1 день
1.96%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.20%
1 год
4.10%
3 года*
5.42%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий LFSC и IXJ

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

LFSC vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFSCIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.24

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.45

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.44

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

1.04

+7.92

LFSC vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFSCIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.24

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.42

+0.52

Корреляция

Корреляция между LFSC и IXJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и IXJ

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.45%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и IXJ

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


LFSCIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-40.60%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-10.35%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-8.03%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.92%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.41%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и IXJ

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFSCIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.06%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

10.43%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

17.31%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

14.07%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

15.66%

+13.65%