PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFSC с PPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFSC и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и PPH


2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
-4.62%56.54%-6.02%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.25%22.00%-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%.


LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Сравнение комиссий LFSC и PPH

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.


Доходность на риск

LFSC vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFSCPPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.06

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.55

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.81

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

4.66

+4.85

LFSC vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PPH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFSCPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.06

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.31

+0.63

Корреляция

Корреляция между LFSC и PPH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и PPH

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и PPH

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PPH.


Загрузка...

Показатели просадок


LFSCPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-51.45%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-10.02%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-5.56%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-17.38%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.88%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и PPH

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFSCPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.24%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

12.00%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

19.72%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

14.87%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

16.95%

+12.32%